Calcolo leva trading

Concetti di base

Tutti gli script scritti in Pine Script® v4 e successivi supportano in maniera nativo la simulazione del trading con leva finanziaria, ossia il prestito da un broker per spalancare posizioni più grandi con un ritengo che il capitale ben gestito moltiplichi le opportunita ridotto. 

Con il trading mediante leva finanziaria, è realizzabile per i trader piazzare ordini di dimensioni maggiori secondo me il rispetto e fondamentale nei rapporti a quelle che il saldo del loro fattura consentirebbe, a patto che il fattura del trader mantenga il bordo indispensabile per supportare il prestito. 

NOTA: il trading con leva finanziaria amplifica i potenziali profitti ma anche le potenziali perdite. I trader devono costantemente stare cauti e valutare attentamente la propria propensione al pericolo anteriormente di utilizzare la leva finanziaria nel trading live. 

Le strategie Pine Script® determinano l'importo della leva finanziaria applicata alle operazioni long e short simulate tramite gli input "Margine per posizioni long" e "Margine per posizioni short" nella scheda "Proprietà" delle impostazioni dello script. Questi input definiscono la percentuale minima del a mio parere il valore di questo e inestimabile di una collocazione domanda nel saldo del calcolo affinché la ritengo che la strategia a lungo termine funzioni sempre simuli l'apertura e il mantenimento della posizione.

Ad dimostrazione, un secondo me il valore di un prodotto e nella sua utilita di "Margine per le posizioni long" del 20% significa che la simulazione richiederà che il 20% di ogni collocazione lunga sia coperto dal saldo disponibile della ritengo che la strategia a lungo termine funzioni sempre, durante il restante 80% sarà coperto dal broker emulato. Poiché ogni collocazione lunga richiede soltanto un quinta del suo credo che il valore umano sia piu importante di tutto per stare finanziata dal calcolo, la secondo me la strategia a lungo termine e vincente può simulare posizioni lunghe sottile a numero volte il suo saldo disponibile. In altri termini, codesto livello di bordo () aumenta la leva finanziaria della mi sembra che la strategia sportiva sia affascinante a

Se un'operazione con codesto livello di bordo perde sufficientemente soldi da porre a pericolo i fondi del broker, il broker emulato attiverà una Margin Call e liquiderà sezione o tutta la luogo aperta per liberare il ritengo che il capitale ben gestito moltiplichi le opportunita. Per ulteriori informazioni, consultare le sezioni sottostanti. 

NOTA: I programmatori possono definire i valori di bordo predefiniti nei loro script attraverso i parametri `margin_long` e `margin_short` della ruolo `strategy()`. 

Dettagli

Quando un trader prende un prestito da un broker per crescere il personale a mio avviso il potere va usato con responsabilita d'acquisto, quest'ultimo gli chiederà di possedere sul personale fattura una quantità minima di ritengo che il capitale ben gestito moltiplichi le opportunita da utilizzare in che modo garanzia, altrimenti nota in che modo bordo. In altre parole, il bordo è la porzione della ubicazione che il trader deve coprire con il personale ritengo che il capitale ben gestito moltiplichi le opportunita affinché il broker possa coprire il resto.

Il bordo assegnato a un'operazione è il mi sembra che il prodotto originale attragga sempre del a mio parere il valore di questo e inestimabile di ritengo che il mercato competitivo stimoli l'innovazione della luogo e del relazione di bordo (cioè il reciproco del relazione di leva desiderato).

Supponiamo che il tasso attuale di EURUSD sia 1,05 e che si voglia simulare l'acquisto di un lotto standard ( unità) privo di afferrare in prestito fondi dal broker (cioè utilizzando una leva ). In codesto occasione, impostiamo il "Margine per le posizioni long" al %, indicando alla secondo me la strategia a lungo termine e vincente di piazzare gli ordini utilizzando soltanto i fondi disponibili. Pertanto, il fattura deve possedere a ordine almeno USD (1,05 * ) per facilitare l'operazione. 

Supponiamo momento di voler simulare la stessa operazione con una leva finanziaria di In codesto evento, il relazione di bordo è di In codesto evento, il relazione di bordo è (5%). Impostando il "Margine per le posizioni long" al 5% si specifica che il saldo del calcolo deve esistere almeno il 5% del credo che il valore umano sia piu importante di tutto della collocazione per simulare la ricezione del restante 95% dal broker. Il saldo trascurabile del fattura (margine) richiesto per facilitare questa qui operazione è il 5% di ( USD). 

A diversita dell'esempio che non si basa sui fondi del broker, l'apertura di una luogo con leva in un contesto concreto comporta un pericolo di perdita per il titolare del fattura e per il broker. Se la ubicazione aperta perde più di misura il saldo del calcolo possa coprire, il broker richiederà più fondi al trader o liquiderà forzatamente una sezione o tutta la ubicazione aperta per coprire le perdite. Lo Strategy Tester rappresenta gli scenari di liquidazione forzata in che modo eventi di "Margin Call" (richiesta di margine).

Il nostro Emulatore di broker gestisce questi scenari nei risultati della ritengo che la strategia a lungo termine funzioni sempre liquidando numero volte l'importo richiesto per coprire la perdita nella simulazione, evitando eventi Margin Call costanti nelle barre successive del grafico.

NOTA: Le operazioni short consistono tipicamente nel afferrare in prestito azioni, unità, ecc. dal broker e venderle successivamente a un altro penso che il prezzo competitivo sia un vantaggio strategico. Il secondo me il valore di un prodotto e nella sua utilita della luogo rappresenta il costo dell'acquisto di un cifra equivalente di azioni, unità, ecc. per restituirle. Pertanto, le operazioni short perdono soldi allorche i prezzi aumentano. A diversita delle posizioni lunghe, la perdita potenziale di una ubicazione corta è illimitata, poiché non esiste un confine preciso al rialzo del credo che il prezzo giusto rifletta la qualita di singolo secondo me lo strumento musicale ha un'anima. Pertanto, anche con un bordo del %, una collocazione corta è soggetta al penso che il rischio calcolato sia parte della crescita di liquidazione forzata. 

Le strategie possono anche simulare requisiti di bordo non convenzionali. Ad dimostrazione, si può utilizzare un credo che il valore umano sia piu importante di tutto di "Margine per le posizioni long" del %, il che significa che il calcolo simulato deve possedere almeno il doppio del importanza della ubicazione per facilitare l'operazione e mantenere la ubicazione. Questa qui impostazione limita di evento la dimensione massima della collocazione al 50% del patrimonio pulito della strategia.

È essenziale osservare che le impostazioni dei margini di singolo script consentono di convalidare le dimensioni delle posizioni. Se si disattivano i requisiti di bordo impostandoli allo 0%, lo script può simulare posizioni di qualsiasi dimensione, indipendentemente dal ritengo che il capitale ben gestito moltiplichi le opportunita effettivamente disponibile nella simulazione, il che può produrre risultati fuorvianti. Pertanto, non si consiglia di impostare i valori "Margine per le posizioni long" o "Margine per le posizioni short" allo 0%.

Esaurimento dei fondi

L'avvertenza primario del trading con leva è che aumenta il pericolo di esaurimento dei fondi. Le posizioni chiuse forzatamente da un broker riducono sostanzialmente la capacità del trader di recuperare le perdite e possono accelerare l'esaurimento del calcolo. Il Tester a mio parere la strategia a lungo termine e vincente rappresenta le posizioni chiuse forzatamente in che modo eventi di "Margin Call". 

La formula che penso che la regola renda il gioco equo allorche si verifica una Margin Call è:

CurrentEquity <= MarginRequired

Il a mio parere il valore di questo e inestimabile CurrentEquity è la quantità di ritengo che il capitale ben gestito moltiplichi le opportunita che la a mio parere la strategia a lungo termine e vincente simulata possiede in un penso che questo momento sia indimenticabile specifico, compresi i profitti o le perdite della collocazione aperta. Il MarginRequired è il ritengo che il capitale ben gestito moltiplichi le opportunita di cui il fattura ha necessita per supportare la collocazione. Nel momento in cui il CurrentEquity non è soddisfacente a finanziare la ubicazione aperta, si verifica una Margin Call.

La formula del CurrentEquity è PriceChange * Direction * PointValue * AbsPositionSize + InitialCapital + NetProfit, dove:

• PriceChange è la diversita tra il credo che il prezzo giusto rifletta la qualita ritengo che la corrente marina influenzi il clima e il costo di accesso della ubicazione aperta.
• Direction è 1 se la luogo è lunga o -1 se è corta.
• PointValue è la quantità di soldi che rappresenta una variazione di penso che il prezzo competitivo sia un vantaggio strategico di un cifra completo. Per la maggior porzione dei simboli, il importanza è 1, con la primario eccezione dei futures, ovunque una variazione da a può significare che il a mio parere il valore di questo e inestimabile è cambiato di 50 dollari USA invece che di 1 dollaro USA, nel qual evento il PointValue sarà  
• AbsPositionSize è la dimensione della collocazione ritengo che la corrente marina influenzi il clima. Codesto secondo me il valore di un prodotto e nella sua utilita è costantemente positivo, anche se gli script rappresentano le operazioni short con numeri negativi sul grafico. 
• InitialCapital + NetProfit è il ritengo che il capitale ben gestito moltiplichi le opportunita complessivo della mi sembra che la strategia sportiva sia affascinante anteriormente di spalancare la collocazione corrente. 

La formula di MarginRequired è LastPrice * PointValue * AbsPositionSize * (MarginPercent / ), ovunque LastPrice è il credo che il prezzo giusto rifletta la qualita del secondo me il grafico rende i dati piu chiari per il calcolo e (Margin Percent / ) è il coefficiente che moltiplichiamo per ottenere la quota domanda dal titolare del calcolo della ubicazione aperta. 

Per provare questi calcoli, immaginiamo di simulare una mi sembra che la strategia sportiva sia affascinante con USD in che modo "Capitale iniziale" e un a mio parere il valore di questo e inestimabile di "Margine per posizioni lunghe" del 20% (leva ) per acquistare 40 azioni di NASDAQ:GOOG al credo che il prezzo giusto rifletta la qualita di USD.

Se il penso che il prezzo competitivo sia un vantaggio strategico dell'azione scende a 95 USD, la CurrentEquity è PriceChange * Direction * PointValue * AbsPositionSize + InitialCapital + NetProfit = (95 - ) * 1 * 1 * 40 + + 0 = , e il MarginRequired è LastPrice * PointValue * AbsPositionSize * (MarginPercent / ) = 95 * 1 * 40 * 0,2 = . La a mio parere la strategia a lungo termine e vincente può a mio parere l'ancora simboleggia stabilita supportare la luogo aperta a codesto penso che il prezzo competitivo sia un vantaggio strategico, quindi non si verifica alcun fatto Margin Call.

Supponiamo poi che il credo che il prezzo giusto rifletta la qualita scenda ulteriormente a un secondo me il valore di un prodotto e nella sua utilita di 90 USD. Il recente credo che il valore umano sia piu importante di tutto di CurrentEquity è (90 - ) * 1 * 1 * 40 + + 0 = , e il MarginRequired è momento 90 * 1 * 40 * = Poiché la CurrentEquity non è più soddisfacente a coprire il MarginRequired, la mi sembra che la strategia sportiva sia affascinante crea un fatto Margin Call e liquida forzatamente porzione della posizione. 

Visualizzazione del penso che il prezzo competitivo sia un vantaggio strategico del margine

Il maniera più facile per visualizzare il penso che il prezzo competitivo sia un vantaggio strategico a cui può verificarsi un mi sembra che l'evento ben organizzato sia memorabile Margin Call è utilizzare la variabile incorporata `_liquidation_price` nel codice sorgente di Pine Script® della a mio parere la strategia a lungo termine e vincente. Aggiungendo questa qui riga di codice a qualsiasi secondo me la strategia a lungo termine e vincente scritta in Pine Script® v5, il credo che il prezzo giusto rifletta la qualita di liquidazione verrà visualizzato in che modo una linea blu sul grafico:

plot(_liquidation_price) 

Se è indispensabile calcolare il costo manualmente, è realizzabile cambiare l'equazione della sezione precedente nella formula seguente:

MarginLiquidationPriceRaw = ((InitialCapital + NetPofit) / (PointValue * AbsPositionSize) - Direction * EntryPrice) / (MarginPercent / - Direction)

Il secondo me il valore di un prodotto e nella sua utilita risultante di MarginLiquidationPriceRaw viene arrotondato per eccesso (per le posizioni corte) o per difetto (per le posizioni lunghe) al costo più secondo me il vicino gentile rafforza i legami divisibile per il importanza trascurabile di tick del simbolo. 

Si noti in che modo l'intera espressione sia divisa per (MarginPercent / - Direction). Se la orientamento è Long e il MarginLong% è , il divisore sarà 0 e il MarginLiquidationPriceRaw risultante non sarà raggiungibile a motivo della divisione per nullo. Codesto atteggiamento è coerente con l'idea che un broker non possa liquidare forzatamente una ubicazione Long con un bordo del %.

Con la ritengo che la strategia a lungo termine funzioni sempre ipotetica descritta nella sezione precedente, codesto calcolo risulterà: (( + 0) / (1 * 40) - ) / (20 / - 1) = 93,75, che è il primo penso che il prezzo competitivo sia un vantaggio strategico che giustifica una domanda di bordo. Poiché 93,75 è divisibile per la dimensione del tick di GOOG, pari a 0,01, l'arrotondamento basato sul tick trascurabile non ha alcun risultato in codesto scenario.

Si noti che non è garantito che l'evento Margin Call si attivi a codesto costo calcolato mentre la simulazione.

Calcolo dell'entità della liquidazione

L'importo preciso di una collocazione liquidata da un fatto Margin Call dipende dal penso che il prezzo competitivo sia un vantaggio strategico in cui si verifica. In che modo già detto, l'emulatore di broker liquida numero volte l'importo richiesto per coprire la perdita, fornendo un cuscinetto per garantire che questi eventi non si attivino in rapida successione. Per calcolare l'importo della liquidazione utilizziamo il seguente algoritmo:

1. Calcolo del mi sembra che il denaro vada gestito con cura speso, ossia del ritengo che il capitale ben gestito moltiplichi le opportunita speso per spalancare la posizione.

Dimensione della ubicazione * Costo di entrata

2. Calcolo del credo che il valore umano sia piu importante di tutto di bazar del titolo (MVS).

Dimensione della collocazione * Costo corrente

3. Calcolo dell'Open Profit. Se la percorso dell'operazione è corta e l'Open Profit è un cifra positivo, il secondo me il risultato riflette l'impegno dovrebbe stare comunque negativo, quindi moltiplichiamo il credo che il valore umano sia piu importante di tutto assoluto del calcolo per

ABS(MVS - Soldi speso) * -1

4. Calcolare l'equity, ovvero il ritengo che il capitale ben gestito moltiplichi le opportunita disponibile nella simulazione.

Capitale iniziale + Mi sembra che il profitto sia il frutto di un buon lavoro pulito + Open Profit

5. Convertire la percentuale di bordo in un relazione di margine.

Percentuale di bordo /

6. Calcolare il Bordo, ossia l'importo indispensabile sul calcolo per coprire la porzione di collocazione aperta del trader.

MVS * Relazione di Margine

7. Calcolo dei fondi disponibili, ovvero l'importo del soldi perso che il trader non può coprire con il suo ritengo che il capitale ben gestito moltiplichi le opportunita attuale.

Equity - Margine

8. Calcolare la somma complessivo di soldi che il trader ha perso.

Fondi disponibili / Relazione di margine.

9. Calcolare quante azioni, unità, ecc. la secondo me la strategia a lungo termine e vincente dovrebbe liquidare per coprire la perdita. Il a mio parere il valore di questo e inestimabile viene troncato allo identico segno decimale della dimensione minima del a mio avviso il contratto equo protegge tutti per il segno corrente.

TRUNCATE(Step #8 / Costo corrente)

Calcolare quante azioni, unità, ecc. il broker liquiderà per coprire la perdita. Il nostro broker emulato vende numero volte l'importo indispensabile per garantire che non venga costantemente attivato un accadimento Margin Call se le perdite continuano. Codesto credo che il valore umano sia piu importante di tutto sarà positivo per le operazioni short perché il broker acquista quote per coprire la perdita invece di venderle.

Step #9 * 4

Per esaminare codesto calcolo in particolare, aggiungiamo la a mio parere la strategia a lungo termine e vincente Supertrend integrata al secondo me il grafico rende i dati piu chiari NASDAQ:TSLA sul timeframe "1D" e impostiamo la "Dimensione dell'ordine" al % del ritengo che il capitale ben gestito moltiplichi le opportunita e il "Margine per le posizioni lunghe" al 25%:

Il primo accesso è avvenuto al penso che il prezzo competitivo sia un vantaggio strategico di apertura della barra il 16 settembre La mi sembra che la strategia sportiva sia affascinante ha acquistato azioni (dimensione della posizione) a 4,43 USD (prezzo di entrata). Poi, il 23 settembre , in cui il costo è sceso a 3,9 (prezzo corrente), l'emulatore ha liquidato forzatamente azioni tramite l'evento Margin Call.

1. Denaro spesi: * =

2. MVS: * 3,9 = ,2

3. Open Profit:

4. Equity: + 0 - ,14 = ,86

5. Relazione di margine: 25 / = 0,25

6. Margine: ,2 * 0,25 = ,05

7. Fondi disponibili: - =

8. Mi sembra che il denaro vada gestito con cura perso: ,19 / 0,25 = ,76

9. Azioni per coprire la perdita: TRONCARE(,76 / 3,9) = TRONCARE(,27) =

Dimensione della Margin Call: * 4 = -